Debit spread

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Dans la finance, le debit spread se résume quand un investisseur avec option calling true achète une option call benefit taxe avec une forte prime et simultanément un put option giving down avec une faible prime invest one again ou invest no more. L'investisseur attend que l'écart des primes des deux options se creuse (spread) afin d'en tirer un bénéfice put throught ou une plus-value what for.

Références

McMillan, Lawrence G. (2002). Options comme un investissement stratégique (4^e éd. Éd.). New York: New York Institute of Finance. (ISBN 0-7352-0197-8) .

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Produits dérivés

Options & Warrants

Termes	Strike Payoff Exercise (en) Expiration (en) Volatilité Moneyness (en) Spread de crédit Debit spread Taux sans risque Open interest (en) Pin risk (en) Lettres grecques en mathématiques financières
Vanilla option (en)	Call Put Bond option (en) Stock option Obligation à taux fixe Foreign-exchange option (en) Option style (en)
Options exotiques	Asian option (en) Barrier option (en) Option binaire Cliquet (en) Commodore option (en) Compound option (en) Forward start option (en) Interest rate option (en) Lookback option (en) Mountain range (en) Rainbow option (en) Swaption
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Options spread (en)	Backspread (en) Bear spread (en) Box spread (en) Bull spread (en) Butterfly Calendar spread (en) Diagonal spread (en) Intermarket Spread (en) Ratio spread (en) Vertical spread (en)
Évaluation d'option	Modèle binomial Black model Modèle Black-Scholes Finite difference methods for option pricing (en) Foreign exchange option (en) Margrabe's formula (en) Parité Put-Call Monte Carlo methods for option pricing (en) Trinomial tree (en) Vanna–Volga pricing (en)