Régression non linéaire

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Une régression non linéaire consiste à ajuster un modèle, en général non linéaire,

y = ƒ_{a1, …, am}(x)

pour un ensemble de valeurs (x_i, y_i)_{1 ≤ i ≤ n}. Les variables x_i et y_i peuvent être des scalaires ou des vecteurs.

Par « ajuster », il faut comprendre : déterminer les paramètres de la loi, (a₁, …, a_m), afin de minimiser S = ||r_i||, avec :

r_i = y_i - ƒ_{a1, …, am}(x_i).

||…|| est une norme.

On utilise en général la norme euclidienne, ou norme ℓ₂ ; on parle alors de méthode des moindres carrés.

• 
  Exemple de régression non linéaire avec barres d'incertitudes.
• 
  Décomposition en deux gaussiennes en utilisant six paramètres.

Démarche générale

La base de la démarche est identique à la régression linéaire : pour un jeu de données (x_i, y_i)_{1 ≤ i ≤ n}, S est une fonction des paramètres (a_j)_{1 ≤ j ≤ m}. Si S est minimum, alors

${\displaystyle \forall j,{\frac {\partial \mathrm {S} }{\partial a_{j}}}=0}$

si ces dérivées existent. Cela fournit un système de n équations, en général non linéaires, qu'il n'est pas possible de résoudre de manière analytique.

Notons que l'on peut effectuer une régression non linéaire sur un modèle linéaire. Par exemple, on sait que la norme ℓ₁ — |r_i| — est moins sensible aux points aberrants que la norme ℓ₂. Mais le système d'équations que l'on obtient n'est pas linéaire.

Algorithmes de résolution

On utilise des algorithmes itératifs :

• algorithme de Gauss-Newton ;
• algorithme de Levenberg-Marquardt ;
• algorithme du gradient.

Articles connexes

• Régression linéaire
• Moindres carrés non linéaires
• Non-linéarité

• Portail des probabilités et de la statistique